История здания необычна. Расположенный в самом центре Парижа, вдоль Сены, напротив сада Тюильри, музей находится в здании бывшего вокзала Орсе, построенном для Всемирной выставки 1900 года. В каком-то смысле это здание - первая "работа" в коллекциях Музея д'Орсэ, представляющая искусство нескольких десятилетий между 1848 и 1914 годами.