Den 26. august 1837 ble den første jernbanelinjen ut av Paris innviet. Denne nye jernbanelinjen, som også var den første i Frankrike som ble bygget utelukkende for persontransport, knyttet hovedstadens 8. arrondissement sammen med Le Pecq stasjon i Yvelines.
Lørdag 21. og søndag 22. september 2024, som en del av Journées du Patrimoine (kulturminnedagene), vil Gare Saint-Lazare avsløre hva som foregår bak kulissene under guidede omvisninger (tilgjengelig på forespørsel).